237 lines
11 KiB
C#
237 lines
11 KiB
C#
using System;
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using Alpaca.Markets;
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namespace DesktopBot.Models
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{
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/// <summary>
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/// Modello per la configurazione del bot
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/// </summary>
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public class BotConfiguration
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{
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/// <summary>
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/// Simbolo ticker da tradare (es. "AAPL", "TSLA")
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/// </summary>
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public string Symbol { get; set; } = "AAPL";
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/// <summary>
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/// Quantità di azioni da acquistare per operazione
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/// </summary>
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public int Quantity { get; set; } = 1;
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/// <summary>
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/// Intervallo in secondi tra ogni controllo del bot
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/// </summary>
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public int CheckIntervalSeconds { get; set; } = 60;
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/// <summary>
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/// Timeframe delle barre da analizzare: Minute (1min), Hour (1h), Day (1d).
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/// Default: Day per compatibilità con strategie esistenti.
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/// Per crypto ad alta frequenza, usare Minute.
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/// </summary>
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public BarTimeFrame AnalysisTimeFrame { get; set; } = BarTimeFrame.Day;
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/// <summary>
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/// Numero di periodi (barre) da richiedere per l'analisi.
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/// Default: automatico in base alla strategia.
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/// Per strategie su 1min: 200-300 barre = 3-5 ore di storico.
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/// </summary>
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public int HistoricalBarCount { get; set; } = 0; // 0 = automatico
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/// <summary>
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/// Percentuale di Stop Loss (es. 0.02 = 2%)
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/// </summary>
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public decimal StopLossPercentage { get; set; } = 0.02m;
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/// <summary>
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/// Percentuale di Take Profit (es. 0.05 = 5%)
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/// </summary>
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public decimal TakeProfitPercentage { get; set; } = 0.05m;
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/// <summary>
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/// Percentuale massima del portfolio da utilizzare per operazione (0.1 = 10%)
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/// </summary>
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public decimal MaxPositionSizePercent { get; set; } = 0.10m;
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// ─── EMA CROSSOVER ────────────────────────────────────────────────
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/// <summary>Periodo EMA veloce (default 9)</summary>
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public int FastEmaPeriod { get; set; } = 9;
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/// <summary>Periodo EMA lenta (default 21)</summary>
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public int SlowEmaPeriod { get; set; } = 21;
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// ─── RSI ──────────────────────────────────────────────────────────
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/// <summary>Periodo RSI (default 14)</summary>
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public int RsiPeriod { get; set; } = 14;
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/// <summary>Soglia ipervenduto (default 30)</summary>
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public decimal RsiOversoldThreshold { get; set; } = 30;
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/// <summary>Soglia ipercomprato (default 70)</summary>
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public decimal RsiOverboughtThreshold { get; set; } = 70;
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// ─── MACD ─────────────────────────────────────────────────────────
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/// <summary>Periodo EMA veloce MACD (default 12)</summary>
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public int MacdFastPeriod { get; set; } = 12;
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/// <summary>Periodo EMA lenta MACD (default 26)</summary>
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public int MacdSlowPeriod { get; set; } = 26;
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/// <summary>Periodo Signal Line MACD (default 9)</summary>
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public int MacdSignalPeriod { get; set; } = 9;
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// ─── VOLATILITY BREAKOUT (Keltner + RVOL + CVD) ──────────────────
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/// <summary>Periodo ATR e canale Keltner (default 20)</summary>
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public int KeltnerPeriod { get; set; } = 20;
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/// <summary>
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/// Moltiplicatore ATR per larghezza canale Keltner (default 2.0)
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/// Bande = EMA ± KeltnerMultiplier × ATR
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/// </summary>
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public decimal KeltnerMultiplier { get; set; } = 2.0m;
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/// <summary>
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/// Soglia minima RVOL (Volume Relativo) per validare il breakout (default 2.0 = 2× il volume medio).
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/// Un valore elevato filtra le rotture false prive di supporto volumetrico istituzionale.
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/// </summary>
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public decimal RvolMinThreshold { get; set; } = 2.0m;
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/// <summary>
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/// Moltiplicatore ATR per lo Stop Loss nei breakout (default 1.0).
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/// SL = punto di breakout ± AtrStopMultiplier × ATR
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/// </summary>
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public decimal AtrStopMultiplier { get; set; } = 1.0m;
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// ─── KALMAN MEAN REVERSION ────────────────────────────────────────
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/// <summary>
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/// Fattore di decadimento δ (delta) del rumore di transizione Kalman (default 1e-5).
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/// W = δ/(1-δ) × I₂ — controlla la velocità di adattamento dell'hedge ratio.
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/// Valori piccoli → hedge ratio stabile; valori grandi → adattamento aggressivo.
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/// </summary>
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public double KalmanDelta { get; set; } = 1e-5;
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/// <summary>
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/// Varianza del rumore di osservazione Kalman (default 1.0).
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/// Modella l'incertezza della misura di prezzo rispetto al fair value stimato.
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/// </summary>
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public double KalmanObservationVariance { get; set; } = 1.0;
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/// <summary>
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/// Soglia Z-Score per entrata Long (default -2.0): il prezzo è sufficientemente sotto il fair value.
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/// </summary>
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public double KalmanEntryZScore { get; set; } = 2.0;
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/// <summary>
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/// Soglia Z-Score per uscita / take profit (default 0.25): spread converge alla media.
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/// </summary>
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public double KalmanExitZScore { get; set; } = 0.25;
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// ─── RISK MANAGEMENT ─────────────────────────────────────────────────
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/// <summary>
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/// Numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente (default 3).
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/// Se il numero di posizioni aperte raggiunge questo limite, non verranno aperti nuovi ordini.
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/// </summary>
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public int MaxOpenPositions { get; set; } = 3;
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/// <summary>
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/// Numero massimo di posizioni aperte per lo stesso asset (default 10).
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/// Impedisce di accumulare troppe posizioni sullo stesso simbolo.
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/// </summary>
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public int MaxOpenPositionsPerAsset { get; set; } = 10;
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/// <summary>
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/// Percentuale massima del capitale totale che può essere allocata in posizioni aperte (default 30%).
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/// Evita di impegnare troppo capitale su tante posizioni piccole.
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/// Es: con equity=100k e MaxCapitalAllocatedPercent=0.30, non si può superare 30k allocati.
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/// </summary>
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public decimal MaxCapitalAllocatedPercent { get; set; } = 0.30m;
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/// <summary>
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/// Soglia di profitto percentuale oltre la quale si considera di chiudere la posizione (lock profit).
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/// Es: 0.03 = chiude quando la posizione è in profitto di almeno il 3%.
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/// Se 0, il take-profit è gestito solo dall'ordine limit TP.
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/// </summary>
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public decimal ProfitLockPercent { get; set; } = 0.03m;
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/// <summary>
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/// Perdita massima percentuale tollerata su una singola posizione aperta prima di tagliarla (default 2%).
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/// Questo agisce come stop-loss dinamico di seconda linea, indipendente dall'ordine stop piazzato.
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/// Es: 0.02 = chiude se la posizione perde più del 2% rispetto all'ingresso.
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/// </summary>
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public decimal MaxLossPercent { get; set; } = 0.02m;
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/// <summary>
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/// Se true, sposta lo stop-loss al punto di pareggio (break-even) quando il profitto supera ProfitLockPercent/2.
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/// Protegge il capitale una volta che la posizione è in verde.
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/// </summary>
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public bool UseBreakEvenStop { get; set; } = true;
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// ─── ASSET-STRATEGY OPTIMIZATION ─────────────────────────────────────
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/// <summary>
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/// Strategia raccomandata dal StrategyAdvisor per la classe d'asset corrente.
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/// Viene aggiornata automaticamente quando si associa un asset al bot.
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/// </summary>
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public TradingStrategy? RecommendedStrategy { get; set; } = null;
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/// <summary>
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/// True quando la strategia attiva corrisponde a quella raccomandata per l'asset.
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/// Usato dalla UI per mostrare il badge "Ottimizzato".
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/// </summary>
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public bool IsOptimizedForAsset
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=> RecommendedStrategy.HasValue && Strategy == RecommendedStrategy.Value;
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/// <summary>
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/// True quando la configurazione è stata bloccata a seguito dell'associazione con un asset.
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/// Dopo il lock, i parametri critici della strategia non possono essere modificati liberamente.
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/// </summary>
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public bool IsLocked { get; set; } = false;
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/// <summary>
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/// Timestamp del momento in cui la configurazione è stata bloccata.
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/// Null se la configurazione non è ancora stata bloccata.
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/// </summary>
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public DateTime? LockedAt { get; set; } = null;
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// ─── STRATEGIA ATTIVA ─────────────────────────────────────────────
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/// <summary>Strategia di trading da utilizzare</summary>
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public TradingStrategy Strategy { get; set; } = TradingStrategy.EMA_CROSSOVER;
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/// <summary>
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/// Blocca la configurazione corrente, impedendo modifiche successive alla strategia.
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/// Questo viene chiamato quando un bot viene associato a un asset.
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/// </summary>
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public void Lock()
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if (!IsLocked)
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IsLocked = true;
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LockedAt = DateTime.Now;
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}
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}
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// ─── LOGGING CONFIGURATION ──────────────────────────────────────────
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/// <summary>Configurazione dei limiti per i log e i dati storici.</summary>
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public LoggingConfiguration LoggingConfig { get; set; } = new LoggingConfiguration();
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}
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/// <summary>
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/// Tipo di strategia di trading
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/// </summary>
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public enum TradingStrategy
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{
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/// <summary>Crossover di medie mobili esponenziali (EMA veloce vs EMA lenta)</summary>
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EMA_CROSSOVER,
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/// <summary>RSI (Relative Strength Index) – ipervenduto/ipercomprato</summary>
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RSI,
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/// <summary>MACD – divergenza tra EMA veloce e lenta con signal line</summary>
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MACD,
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/// <summary>Volatility Breakout – Keltner Channel con filtri RVOL e CVD (Cap.3 del report)</summary>
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VOLATILITY_BREAKOUT,
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/// <summary>Mean Reversion con Filtro di Kalman – stima dinamica del fair value (Cap.4 del report)</summary>
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KALMAN_MEAN_REVERSION
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}
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}
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