Encelado/Encelado/config/strategy.json

{
  "_comment": "Encelado — strategia Correlation Baskets su eToro. Cinque basket di due coppie forex correlate: si entra quando il cross sintetico diverge (z-score), si esce quando converge o al take-profit di basket in pip; lo stop di basket è obbligatorio. Ogni chiave con '_' davanti è documentazione.",

  "_preset": "Conservative | Moderate | Aggressive. Fissa zIn, riskPerBasketPct, maxBaskets, tpPips, maxAdds, zStop; si cambia a caldo dalla finestra senza toccare i basket aperti. Le chiavi omonime qui sotto, se presenti, sovrascrivono il preset.",
  "preset": "Moderate",

  "_signalMode": "ZScoreSynthetic (default, |z| >= zIn sul cross sintetico) oppure PipDivergence (fedele all'interfaccia Titany: divergenza in pip dall'ancora, dIn).",
  "signalMode": "ZScoreSynthetic",
  "_exitMode": "First = la prima fra TP in pip e rientro dello z; FixedPips = solo TP in pip lordi; ZReturn = solo |z| <= zOut.",
  "exitMode": "First",
  "_averagingMode": "Off | AddOnce | Grid. Off in live; AddOnce in paper. Moltiplicatore di lotto sempre 1,0 (niente martingala).",
  "averagingMode": "Off",
  "tpMode": "Pips",
  "_sameCrossPolicy": "I basket 4 e 5 sono entrambi EURCAD: Exclusive = uno solo aperto per volta; Half = entrambi a metà size.",
  "sameCrossPolicy": "Exclusive",
  "preferDirectCross": false,

  "_indicatori": "Correlazione di Pearson rolling dei rendimenti M15 su window (ρ_W) e windowShort (ρ_20); z-score del cross sintetico su window; half-life OLS ricalcolata ogni halfLifeRecalcHours.",
  "window": 100,
  "windowShort": 20,
  "rhoMin": 0.60,
  "rhoShortMin": 0.40,
  "halfLifeMinBars": 4,
  "halfLifeMaxBars": 96,
  "halfLifeRecalcHours": 4,
  "atrPeriod": 14,
  "ewmaSpan": 100,
  "trendPeriod": 14,

  "zOut": 0.25,
  "dIn": 15,
  "anchorBars": 32,
  "gridStepZ": 0.75,
  "lotMultiplier": 1.0,

  "_uscite": "Stop di basket: |z| >= zStop, oppure perdita netta >= maxLossPerBasketPct dell'equity, oppure |ρ_20| < rhoBreak per rhoBreakBars barre, oppure maxHoldingBars barre (96 = 24 h).",
  "maxLossPerBasketPct": 1.5,
  "rhoBreak": 0.20,
  "rhoBreakBars": 8,
  "maxHoldingBars": 96,
  "tpAtrMultiple": 1.0,

  "_costGate": "Costo = spread_A + spread_B (in pip-equivalenti di A) + markup e commissioni dell'API + overnight stimato per maxHoldingBars. Entrata solo se TP >= costMultiple × costo e ogni spread <= spreadMedianMultiple × la sua mediana delle ultime 24 h; spread oltre spreadAnomalyMultiple × mediana = chiusura forzata.",
  "costMultiple": 3,
  "spreadMedianMultiple": 2,
  "spreadAnomalyMultiple": 3,
  "slippagePipsPerLeg": 0.3,
  "overnightPipsPerDay": 0.3,

  "_calendario": "Nessuna entrata nei blackoutBeforeMin minuti prima e blackoutAfterMin dopo un evento ad alto impatto sulle valute del basket; niente entrate dal venerdì fridayCutoffUtcHour UTC alla riapertura né nei primi openDelayMinutes dopo l'apertura settimanale; sessions = fasce orarie UTC ammesse (vuoto = sempre).",
  "blackoutBeforeMin": 45,
  "blackoutAfterMin": 30,
  "fridayCutoffUtcHour": 20,
  "openDelayMinutes": 30,
  "sessions": [],

  "_sizing": "Lotto B = lotto A × (ATR_A × pipValue_A) / (ATR_B × pipValue_B); lotto A tale che la perdita allo stop valga riskPerBasketPct dell'equity; leva effettiva <= maxEffectiveLeverage sul nozionale complessivo; orderLeverage è la leva dichiarata a eToro per ogni gamba (1, 2, 5, 10, 20, 30).",
  "maxEffectiveLeverage": 10,
  "orderLeverage": 10,
  "_volScale": "zIn effettivo = zIn × clamp(σ_prevista / σ_media_30g, volScaleMin, volScaleMax).",
  "volScaleMin": 0.8,
  "volScaleMax": 1.5,
  "volAverageDays": 30,
  "mlMinProbability": 0.55,

  "_sicurezza": "equityStopPct: perdita dal picco di equity (al netto dei movimenti di cassa) oltre la quale il bot chiude tutto e si blocca (reset manuale con motivazione). dailyLossPct: perdita giornaliera oltre la quale niente nuove entrate fino al giorno dopo.",
  "equityStopPct": 9,
  "dailyLossPct": 3,
  "legTimeoutSec": 5,
  "clockSkewMaxSeconds": 5,

  "_risk": "Margine (5.0, §10). La size di un basket è il minimo fra la size a rischio e quella a margine. maxMarginUsePct: margine totale impegnato dopo l'apertura, in % dell'equity. maxMarginPerBasketPct: margine delle due gambe di un basket, in % dell'equity. marginBufferPct: il disponibile deve superare il margine richiesto di questa percentuale prima di inviare A e, ricontrollato, prima di inviare B (altrimenti A viene richiusa). closeForeignOnKill: il kill-switch chiude anche le posizioni non aperte dal bot. marginCallBlockRatio / marginCallCloseRatio: sotto equity/margine usato = 1,5 niente entrate; sotto 1,2 si chiude il basket con il P&L peggiore.",
  "risk": {
    "maxMarginUsePct": 40,
    "maxMarginPerBasketPct": 12,
    "marginBufferPct": 25,
    "closeForeignOnKill": false,
    "marginCallBlockRatio": 1.5,
    "marginCallCloseRatio": 1.2
  },

  "_recovery": "Recupero dopo inattività (5.0, §6). Il bot scrive data/state/heartbeat.json ogni heartbeatSeconds; se all'avvio o fra due cicli passano più di thresholdMinutes (riavvio, sospensione del PC, aggiornamento, container fermo) blocca le entrate, risolve gli ordini senza esito, riconcilia, riscalda le serie con le barre perse e rivaluta ogni basket aperto come a una chiusura di barra ordinaria (chiudi o tieni; le orfane si chiudono, le esterne si riportano); scrive reports/recupero_<run_id>.csv e riapre le entrate dopo warmupMinutes di quotazioni. A mercato chiuso aspetta la riapertura.",
  "recovery": {
    "thresholdMinutes": 10,
    "warmupMinutes": 15,
    "heartbeatSeconds": 30
  },

  "_baskets": "I cinque basket della specifica. Il cross sintetico e il verso delle gambe sono derivati dai codici delle valute, non configurati.",
  "baskets": [
    { "a": "EURUSD", "b": "USDCHF", "enabled": true, "note": "cross sintetico EURCHF" },
    { "a": "AUDUSD", "b": "USDCAD", "enabled": true, "note": "cross sintetico AUDCAD" },
    { "a": "NZDUSD", "b": "EURNZD", "enabled": true, "note": "cross sintetico EURUSD: replica EURUSD pagando due spread" },
    { "a": "USDCAD", "b": "EURUSD", "enabled": true, "note": "cross sintetico EURCAD (stessa esposizione del basket 5)" },
    { "a": "EURAUD", "b": "AUDCAD", "enabled": true, "note": "cross sintetico EURCAD (stessa esposizione del basket 4)" }
  ]
}