Sviluppo TradingBot

2026-06-09 18:29:41 +02:00
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+using System;
+using Alpaca.Markets;
+
+namespace DesktopBot.Models
+{
+    /// <summary>
+    /// Modello per la configurazione del bot
+    /// </summary>
+    public class BotConfiguration
+    {
+        /// <summary>
+        /// Simbolo ticker da tradare (es. "AAPL", "TSLA")
+        /// </summary>
+        public string Symbol { get; set; } = "AAPL";
+
+        /// <summary>
+        /// Quantità di azioni da acquistare per operazione
+        /// </summary>
+        public int Quantity { get; set; } = 1;
+
+        /// <summary>
+        /// Intervallo in secondi tra ogni controllo del bot
+        /// </summary>
+        public int CheckIntervalSeconds { get; set; } = 60;
+
+        /// <summary>
+        /// Timeframe delle barre da analizzare: Minute (1min), Hour (1h), Day (1d).
+        /// Default: Day per compatibilità con strategie esistenti.
+        /// Per crypto ad alta frequenza, usare Minute.
+        /// </summary>
+        public BarTimeFrame AnalysisTimeFrame { get; set; } = BarTimeFrame.Day;
+
+        /// <summary>
+        /// Numero di periodi (barre) da richiedere per l'analisi.
+        /// Default: automatico in base alla strategia.
+        /// Per strategie su 1min: 200-300 barre = 3-5 ore di storico.
+        /// </summary>
+        public int HistoricalBarCount { get; set; } = 0; // 0 = automatico
+
+        /// <summary>
+        /// Percentuale di Stop Loss (es. 0.02 = 2%)
+        /// </summary>
+        public decimal StopLossPercentage { get; set; } = 0.02m;
+
+        /// <summary>
+        /// Percentuale di Take Profit (es. 0.05 = 5%)
+        /// </summary>
+        public decimal TakeProfitPercentage { get; set; } = 0.05m;
+
+        /// <summary>
+        /// Percentuale massima del portfolio da utilizzare per operazione (0.1 = 10%)
+        /// </summary>
+        public decimal MaxPositionSizePercent { get; set; } = 0.10m;
+
+        // ─── EMA CROSSOVER ────────────────────────────────────────────────
+        /// <summary>Periodo EMA veloce (default 9)</summary>
+        public int FastEmaPeriod { get; set; } = 9;
+
+        /// <summary>Periodo EMA lenta (default 21)</summary>
+        public int SlowEmaPeriod { get; set; } = 21;
+
+        // ─── RSI ──────────────────────────────────────────────────────────
+        /// <summary>Periodo RSI (default 14)</summary>
+        public int RsiPeriod { get; set; } = 14;
+
+        /// <summary>Soglia ipervenduto (default 30)</summary>
+        public decimal RsiOversoldThreshold { get; set; } = 30;
+
+        /// <summary>Soglia ipercomprato (default 70)</summary>
+        public decimal RsiOverboughtThreshold { get; set; } = 70;
+
+        // ─── MACD ─────────────────────────────────────────────────────────
+        /// <summary>Periodo EMA veloce MACD (default 12)</summary>
+        public int MacdFastPeriod { get; set; } = 12;
+
+        /// <summary>Periodo EMA lenta MACD (default 26)</summary>
+        public int MacdSlowPeriod { get; set; } = 26;
+
+        /// <summary>Periodo Signal Line MACD (default 9)</summary>
+        public int MacdSignalPeriod { get; set; } = 9;
+
+        // ─── VOLATILITY BREAKOUT (Keltner + RVOL + CVD) ──────────────────
+        /// <summary>Periodo ATR e canale Keltner (default 20)</summary>
+        public int KeltnerPeriod { get; set; } = 20;
+
+        /// <summary>
+        /// Moltiplicatore ATR per larghezza canale Keltner (default 2.0)
+        /// Bande = EMA ± KeltnerMultiplier × ATR
+        /// </summary>
+        public decimal KeltnerMultiplier { get; set; } = 2.0m;
+
+        /// <summary>
+        /// Soglia minima RVOL (Volume Relativo) per validare il breakout (default 2.0 = 2× il volume medio).
+        /// Un valore elevato filtra le rotture false prive di supporto volumetrico istituzionale.
+        /// </summary>
+        public decimal RvolMinThreshold { get; set; } = 2.0m;
+
+        /// <summary>
+        /// Moltiplicatore ATR per lo Stop Loss nei breakout (default 1.0).
+        /// SL = punto di breakout ± AtrStopMultiplier × ATR
+        /// </summary>
+        public decimal AtrStopMultiplier { get; set; } = 1.0m;
+
+        // ─── KALMAN MEAN REVERSION ────────────────────────────────────────
+        /// <summary>
+        /// Fattore di decadimento δ (delta) del rumore di transizione Kalman (default 1e-5).
+        /// W = δ/(1-δ) × I₂ — controlla la velocità di adattamento dell'hedge ratio.
+        /// Valori piccoli → hedge ratio stabile; valori grandi → adattamento aggressivo.
+        /// </summary>
+        public double KalmanDelta { get; set; } = 1e-5;
+
+        /// <summary>
+        /// Varianza del rumore di osservazione Kalman (default 1.0).
+        /// Modella l'incertezza della misura di prezzo rispetto al fair value stimato.
+        /// </summary>
+        public double KalmanObservationVariance { get; set; } = 1.0;
+
+        /// <summary>
+        /// Soglia Z-Score per entrata Long (default -2.0): il prezzo è sufficientemente sotto il fair value.
+        /// </summary>
+        public double KalmanEntryZScore { get; set; } = 2.0;
+
+        /// <summary>
+        /// Soglia Z-Score per uscita / take profit (default 0.25): spread converge alla media.
+        /// </summary>
+        public double KalmanExitZScore { get; set; } = 0.25;
+
+        // ─── RISK MANAGEMENT ─────────────────────────────────────────────────
+        /// <summary>
+        /// Numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente (default 3).
+        /// Se il numero di posizioni aperte raggiunge questo limite, non verranno aperti nuovi ordini.
+        /// </summary>
+        public int MaxOpenPositions { get; set; } = 3;
+
+        /// <summary>
+        /// Numero massimo di posizioni aperte per lo stesso asset (default 10).
+        /// Impedisce di accumulare troppe posizioni sullo stesso simbolo.
+        /// </summary>
+        public int MaxOpenPositionsPerAsset { get; set; } = 10;
+
+        /// <summary>
+        /// Percentuale massima del capitale totale che può essere allocata in posizioni aperte (default 30%).
+        /// Evita di impegnare troppo capitale su tante posizioni piccole.
+        /// Es: con equity=100k e MaxCapitalAllocatedPercent=0.30, non si può superare 30k allocati.
+        /// </summary>
+        public decimal MaxCapitalAllocatedPercent { get; set; } = 0.30m;
+
+        /// <summary>
+        /// Soglia di profitto percentuale oltre la quale si considera di chiudere la posizione (lock profit).
+        /// Es: 0.03 = chiude quando la posizione è in profitto di almeno il 3%.
+        /// Se 0, il take-profit è gestito solo dall'ordine limit TP.
+        /// </summary>
+        public decimal ProfitLockPercent { get; set; } = 0.03m;
+
+        /// <summary>
+        /// Perdita massima percentuale tollerata su una singola posizione aperta prima di tagliarla (default 2%).
+        /// Questo agisce come stop-loss dinamico di seconda linea, indipendente dall'ordine stop piazzato.
+        /// Es: 0.02 = chiude se la posizione perde più del 2% rispetto all'ingresso.
+        /// </summary>
+        public decimal MaxLossPercent { get; set; } = 0.02m;
+
+        /// <summary>
+        /// Se true, sposta lo stop-loss al punto di pareggio (break-even) quando il profitto supera ProfitLockPercent/2.
+        /// Protegge il capitale una volta che la posizione è in verde.
+        /// </summary>
+        public bool UseBreakEvenStop { get; set; } = true;
+
+        // ─── ASSET-STRATEGY OPTIMIZATION ─────────────────────────────────────
+        /// <summary>
+        /// Strategia raccomandata dal StrategyAdvisor per la classe d'asset corrente.
+        /// Viene aggiornata automaticamente quando si associa un asset al bot.
+        /// </summary>
+        public TradingStrategy? RecommendedStrategy { get; set; } = null;
+
+        /// <summary>
+        /// True quando la strategia attiva corrisponde a quella raccomandata per l'asset.
+        /// Usato dalla UI per mostrare il badge "Ottimizzato".
+        /// </summary>
+        public bool IsOptimizedForAsset
+            => RecommendedStrategy.HasValue && Strategy == RecommendedStrategy.Value;
+
+        /// <summary>
+        /// True quando la configurazione è stata bloccata a seguito dell'associazione con un asset.
+        /// Dopo il lock, i parametri critici della strategia non possono essere modificati liberamente.
+        /// </summary>
+        public bool IsLocked { get; set; } = false;
+
+        /// <summary>
+        /// Timestamp del momento in cui la configurazione è stata bloccata.
+        /// Null se la configurazione non è ancora stata bloccata.
+        /// </summary>
+        public DateTime? LockedAt { get; set; } = null;
+
+        // ─── STRATEGIA ATTIVA ─────────────────────────────────────────────
+        /// <summary>Strategia di trading da utilizzare</summary>
+        public TradingStrategy Strategy { get; set; } = TradingStrategy.EMA_CROSSOVER;
+
+        /// <summary>
+        /// Blocca la configurazione corrente, impedendo modifiche successive alla strategia.
+        /// Questo viene chiamato quando un bot viene associato a un asset.
+        /// </summary>
+        public void Lock()
+        {
+            if (!IsLocked)
+            {
+                IsLocked = true;
+                LockedAt = DateTime.Now;
+            }
+        }
+
+        // ─── LOGGING CONFIGURATION ──────────────────────────────────────────
+        /// <summary>Configurazione dei limiti per i log e i dati storici.</summary>
+        public LoggingConfiguration LoggingConfig { get; set; } = new LoggingConfiguration();
+    }
+
+    /// <summary>
+    /// Tipo di strategia di trading
+    /// </summary>
+    public enum TradingStrategy
+    {
+        /// <summary>Crossover di medie mobili esponenziali (EMA veloce vs EMA lenta)</summary>
+        EMA_CROSSOVER,
+
+        /// <summary>RSI (Relative Strength Index) – ipervenduto/ipercomprato</summary>
+        RSI,
+
+        /// <summary>MACD – divergenza tra EMA veloce e lenta con signal line</summary>
+        MACD,
+
+        /// <summary>Volatility Breakout – Keltner Channel con filtri RVOL e CVD (Cap.3 del report)</summary>
+        VOLATILITY_BREAKOUT,
+
+        /// <summary>Mean Reversion con Filtro di Kalman – stima dinamica del fair value (Cap.4 del report)</summary>
+        KALMAN_MEAN_REVERSION
+    }
+}